初心者でも理解しやすい！
海外FX用語集
VAR
25-01-14VAR（Value at Risk）は、投資リスクを管理するための統計的手法の一つです。VARは、特定の確率水準（例えば95%や99%など）で、一定期間内に発生する可能性のある最大損失額を評価することができます。つまり、VARはある確率水準での最大損失を示す尺度です。
投資の組み合わせが様々な金融資産で構成されている場合でも、VARを使用することでリスクを比較し管理することが可能です。また、VARは予測される最大損失を把握するために、金融市場や投資において幅広く使用されています。
VARを計算するためには、損失の確率分布を把握する必要があります。一般的に、VARの計算には過去の価格変動のデータ（ヒストリカル・データ）が使用され、これをもとに将来の損失の確率分布を推定します。VARの計算方法には、デルタ方式、モンテカルロ方式、ヒストリカル分析方式などがあります。
ただし、VARは過去のデータに基づく統計的な手法であり、将来の市場状況や異常事態を考慮していないことに留意する必要があります。例えば、ブラックマンデーやリーマンショックなどの市場の大きな変動を予測することはできません。そのため、VARはリスク管理の一部として使用されるには注意が必要です。
免責事項および利用規約
当社の「海外FX用語集」に掲載されている情報は、あくまで情報提供を目的としており、投資に関する勧誘や推奨を意図するものではありません。
本コンテンツの情報は、編集時点で当社が信頼性が高いと判断した情報源に基づいて作成されていますが、その正確性、完全性、または最新性について、いかなる保証もいたしません。また、これに起因する損害や不利益に対しても、当社は一切の責任を負いかねます。投資に関する最終的な意思決定は、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。
本コンテンツは当社（Cashback Island）により独自に作成されたものであり、当サイトに掲載されている内容やデータの無断転用は固く禁止されています。掲載内容の二次利用をご希望の場合は、事前に当社までご連絡ください。ご利用に際しては、上記の内容をご理解いただきますようお願いいたします。
